Биржевые индексы

Индекс МосБиржи (IMOEX)

IMOEX начал отсчет от 100 пунктов. В октябре 2019 г. его значение находится на уровне 2 697.46 пункта, капитализация составляет более 10.595.048.695 руб. Количество бумаг, принимаемых для расчета, пересматривается ежеквартально. Сейчас в составе бенчмарков 41 акция.  В состав основных индексов включены бумаги крупнейших корпораций разных секторов экономики. Наиболее значительно представлены бумаги нефтегазового сектора, им принадлежит почти половина позиций. Наибольший вес у Газпром (акции обычные — ао) и ЛУКОЙЛ (ао). Второе место у финансового сектора, лидером в нем бесспорно являются акции Сбербанка.

Удельный вес секторов в структуре RTS и IMOEX: 

• энергоресурсы (нефть и газ) — 48,6%;
• финансы — 18,2%; 
• металлы и добыча — 15,5%; 
• потребительский сектор — 10,2%; 
• телекоммуникации — 2,8%; 
• электроэнергетика — 2,5%;
• другие — 2,3%.

ТОП 10 АКЦИЙ 

Эмитент	Тикер	Капитализация, млрд. руб.	Удельный вес, %
Газпром (ао)	GAZP	5 348	14,6%
Сбербанк (ао)	SBER	4 916	14,0%
ЛУКОЙЛ (ао)	LKOH	3 852	13,4%
Норильский никель (ао)	GMKN	2 640	6,5%
НОВАТЕК (ао)	NVTK	3 985	5,4%
Яндекс Н.В. (ао)	YNDX	662	4,9%
Роснефть (ао)	ROSN	4 444	4,5%
Татнефть, (ао)	TATN	1 498	4,2%
Сургутнефтегаз (ао)	SNGS	1 265	2,9%
Магнит (ао)	MGNT	363	2,4%

Мировые биржевые индексы

Наиболее известными во всём мире являются американские фондовые индексы. Именно в США, как уже говорилось выше, появился первый биржевой индекс – индекс Доу-Джонса, существующий и поныне.

Кроме транспортного индекса Dow Jones Transportation Average существуют еще индустриальный (Dow Jones Industrial Average) и коммунальный (Dow Jones Utilities Average) индексы.

Компании входящие в индекс Dow Jones Transportation Average

Dow Jones Industrial Average – рассчитывается на основе цен акций тридцати крупнейших промышленных предприятий США.

Dow Jones Utilities Average – рассчитывается на основе цен акций пятнадцати крупнейших североамериканских коммунальных компаний.

Другие широко известные американские фондовые индексы:

Индекс NASDAQ – рассчитывается на одноименной американской бирже. Имеет два основных вида: NASDAQ Composite и  NASDAQ 100. Индекс NASDAQ Composite включает в себя акции более 3000 компаний торгуемых на этой бирже (это могут быть как американские, так и не американские компании). Индекс NASDAQ 100 включает в себя акции ста компаний нефинансового сектора торгуемых на данной бирже.

Индексы S&P – рассчитываются международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s Financial Services LLC. Наиболее известный индекс S&P 500 состоящий из акций индустриальных (400 наименований), коммунальных (40 наименований), финансовых (40 наименований) и транспортных (20 наименований) компаний с суммарной капитализацией более 80% капитализации всех компаний представленных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме этого существует индекс S&P 100 состоящий из ста крупнейших компаний, опционные контракты которых представлены на Чикагской опционной бирже.

NYSE Composite – индекс рассчитываемый на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange) на основе акций более 2000 компаний (как американских, так и других крупных международных компаний котируемых на данной бирже) с общей капитализацией свыше двадцати триллионов долларов США.

Среди европейских биржевых индексов наиболее известными являются:

Индекс DAX 30 – крупнейший фондовый индекс Германии, включающий в себя акции тридцати крупнейших компаний котируемых на Франкфуртской бирже.

Индекс CAC 40 – французский фондовый индекс, рассчитываемый на основе цен сорока крупнейших компаний представленных на Парижской фондовой бирже.

Индекс FTSE 100 – британский индекс, созданный аналитическим агентством Financial times на основе акций ста компаний голубых фишек национального фондового рынка.

Индекс Euro Stoxx 50 – создан на основе акций пятидесяти крупнейших компаний расположенных на территории Европейского Союза.

Ну и конечно азиатские фондовые индексы (куда же без них):

Индекс Nikkei 225 – старейший японский фондовый индекс, состоящий из акций двухсот двадцати пяти компаний котируемых на Токийской фондовой бирже.

Индекс TOPIX – ещё один японский биржевой индекс, состоящий из акций компаний входящих в первую секцию Токийской биржи.

Индекс Hang Seng – крупнейший китайский фондовый индекс, строящийся на основе котировок акций тридцати четырёх компаний торгуемых на Гонконгской фондовой бирже (суммарная капитализация этих компаний составляет около 65% от общей капитализации компаний торгуемых на данной бирже).

Важнейшие российские фондовые индексы

На российском рынке представлено довольно большое количество фондовых бенчмарков, которые образуют определенные группы ценных бумаг. Большинство из них занимает отраслевые инструменты, куда входят акции исключительно тех компаний, которые задействованы в указанных сферах деятельности. Например, это могут быть «Нефть и газ», «Металлы и добыча», «Файненшл» и прочие.

Но самыми важными фондовыми индексами РФ, на которые ориентируется все инвестиционное сообщество, являются:

• MICEX;
• RTS;
• MICEX 10.

О них я расскажу более подробно.

MICEX ММВБ

Все расчеты по инструментам ведутся в рублях, а ребалансировки происходят каждую 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря.

В биржевых терминалах российских инвесторов такой бенчмарк появился в 1997 году, тогда его базой было установлено значение в 100 пунктов. На сегодняшний день ММВБ торгуется на уровнях выше 2700 пунктов.

РТС RTS

Он появился немного раньше своего рублевого «коллеги» — в 1995 году. Его начальное значение также было установлено на 100 пунктов. Сейчас он торгуется порядка 1300 пунктов.

Ребалансировки индекса аналогичные, приходятся на каждую 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря.

MICEX 10 ММВБ

Он появился в 1997 году, стартовал со значения в 100 пунктов. Сегодня его котировки достигли 4700 пунктов.

По состоянию на октябрь 2019 г. в него входят бумаги следующих эмитентов:

1. Сбербанк (обыкновенные акции).
2. Сбербанк (привилегированные акции).
3. Газпром.
4. Лукойл.
5. Роснефть.
6. Сургутнефтегаз (привилегированные акции).
7. ГМК Норильский Никель.
8. ВТБ.
9. Мосбиржа.
10. АЛРОСА.

Определение и назначение

В состав индекса попадают ценные бумаги далеко не всех компаний, а только тех, кто оказывает существенное влияние на экономику. Поэтому новости о падении показателя вызывают такие негативные эмоции по всему миру. Этот факт свидетельствует о том, что в отдельно взятой экономике или, еще хуже, в мировой экономике что-то пошло не так.

В основе расчета лежат рыночные стоимости ценных бумаг и их количество на бирже. Новости, связанные с ухудшением экономического положения крупнейших компаний, входящих в индекс, изменения в политике отдельных стран, природные и техногенные катастрофы, военные и торговые конфликты, иногда просто пессимистические ожидания и прогнозы приводят к массовой продаже ценных бумаг на бирже, падению спроса на них и, соответственно, снижению цены.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

История помнит “черные” дни недели, когда падение было существенное. Всего несколько примеров:

1. В “черный” четверг 24 октября 1929 года рухнули цены на акции американских компаний. Этот день стал началом затянувшейся депрессии в экономике США, которую удалось преодолеть только к 1945 году. Причина – несоответствие объемов производства покупательской способности людей и биржевые спекуляции.
2. В октябре 1987 г. наступил “черный” понедельник, когда индекс Dow Jones в США упал более чем на 22 %. Мировые рынки подхватили эстафету и тоже рухнули. Большое влияние на это оказали перегретость рынка и психология большинства инвесторов, которые поддались эмоциям и на фоне общей паники начали продавать свои активы. Аналитики говорят, что настоящей причиной был всего лишь компьютерный сбой на бирже.
3. Рекордным на обвалы стал 2008 год. Причем по всему миру. Dow Jones 7 раз за год терял более 500 пунктов. За одну неделю в октябре – 1 874 пункта.
4. Несмотря на относительную молодость российской рыночной экономики, мы успели пережить несколько кризисов. Например, в 2008 году мы поддержали мировую тенденцию и даже больше, чем остальные страны. 6 октября 2008 года индекс РТС упал на 19 %. 16 декабря 2014 года вниз на 12,4 % на фоне снижения цен на нефть. 9 апреля 2018 года индекс МосБиржи (IMOEX) упал на 8,34 %, а РТС – на 11,44 % на фоне введения американских санкций.

Исходя из такой истории я бы воздержалась от игнорирования информации, которая бегущей строкой появляется в новостных передачах. Только с первого взгляда кажется, что нас не касается рост или падение биржевых индексов. Еще как касается.

Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? В глобальном масштабе – нет, но мы можем быть готовы к разным сценариям. Как говорят опытные инвесторы, кризис – это не только время потерь, но и время больших возможностей. Среди книг по инвестированию есть биографии знаменитых инвесторов мира и руководства по инвестициям. Есть чему поучиться, в том числе и поведению в периоды финансовых кризисов.

Индексы рассчитывают биржи, аналитические агентства, и даже мы с вами можем составить собственную корзину, которая, кроме нас, никого не будет волновать.

Расчёт биржевых индексов

Рассчитываются биржевые индексы двумя основными способами:

1. Как среднее значение цен всех акций входящих в индекс
2. Как средневзвешенное значение всех цен акций входящих в индекс

При расчёте первым способом берётся простое среднее арифметическое или среднегеометрическое от всех составляющих индекс акций. Среднее арифметическое это когда все цены суммируются, а потом делятся на число составляющих. Допустим индекс, состоящий из пятидесяти акций, рассчитывается как сумма цен этих акций деленная на пятьдесят. Среднее геометрическое предполагает перемножение всех цен акций составляющих индекс с последующим извлечением корня степени равной количеству акций входящих в индекс.

Недостатком этого метода расчёта является тот факт, что на значение индекса в равной степени влияют компании с разной капитализацией.  Хотя по факту, компания с капитализацией в десять миллиардов долларов, потенциально может повлиять на отрасль, описываемую индексом, на порядок сильнее компании с капитализацией в сто миллионов долларов. А в расчёте индекса по данному методу, обе этих компании оказывают одинаковое влияние на него (что не совсем корректно). Тем не менее, по этому методу рассчитываются, например индексы Доу-Джонса.

При расчёте биржевых индексов вторым способом, во внимание принимается не только цена акций компаний входящих в индекс, а ещё и вес который имеет каждая из этих компаний. Чаще всего в качестве веса используется показатель рыночной капитализации компании

Что выгодно отличает этот способ от предыдущего.

Самые распространенные мировые фондовые индексы

Теперь рассмотрим наиболее популярные и часто используемые мировые фондовые индексы. В каждом мировом регионе они свои, поэтому с самого начала разделим их по региональному признаку.

Фондовые индексы США

1. Dow Jones — самый распространенный американский (да и мировой) биржевой индекс, для определения которого используется стоимость акций 30 ведущих компаний США. Индекс Dow Jones призван отслеживать промышленную часть американского фондового рынка. Предприятия, которые берутся в расчет этого индекса, охватывают промышленный, транспортный, коммуникационный, пищевой и финансовый секторы. Сюда входят ценные бумаги таких всемирно известных компаний как Microsoft, Coca Cola, McDonalds, Intel, IBM, GM, P&G.

2. S&P 500 — американский фондовый индекс, в который входит 500 американских компаний с наивысшим уровнем капитализации. При этом основную часть индекса формируют 45 компаний. Этот показатель затрагивает одновременно все наиболее востребованные отрасли экономики США, поэтому можно считать, что он объективно отображает весь американский рынок.

3. Nasdaq — биржевой индекс, созданный Национальной ассоциацией диллеров по ценным бумагам и включающий в себя стоимость акций 5000 компаний, преимущественно высокотехнологических отраслей. Расшифровка названия этого показателя говорит о том, что в его формировании применяется автоматическая система расчета котировок.

Фондовые индексы Европы

1. Stoxx 600 — биржевой индекс, включающий в себя стоимость ценных бумаг 600 компаний, расположенных в 18 европейских странах.

2. FTSE 100 — Один из самых влиятельных европейских фондовых индексов. В этот показатель входят ценные бумаги 100 компаний, преимущественно — инновационных отраслей с наибольшей капитализацией, котируемые на Лондонской фондовой бирже.

3 DAX — Важнейший биржевой индекс Германии, в который входят 30 компаний разных отраслей. В него входят такие корпорации как Adidas, Henkel, D&G, BMW, Commerzbank, Volkzwagen.

4. CAC 40 — Важнейший фондовый индекс Франции, в расчет которого берутся акции 40 крупнейших предприятий, котирующихся в свободном обращении на Парижской бирже. В отраслевом плане в этот показатель входят тяжелая промышленность, банки, отели, аэрокосмическая промышленность, телекоммуникационная отрасль. Наиболее известными можно назвать BNP Paribas, AXA, Credit Agricole, L`Oreal, Renault.

Фондовые индексы Азии

1. Nikkei 225 — один из ключевых фондовых индексов Японии. В него включены акции 225 предприятий, которые имеют наиболее активное хождение на Токийской фондовой бирже, т.н. «голубые фишки». Причем, перечень компаний, принимаемых в расчет этого показателя, подлежит ежегодному пересмотру. Этот индекс широко используется для определения тенденций на всем азиатском континенте. В него входят такие компании как Honda, Mitsubishi, Mazda, Panasonic, TDK, Toshiba, Sharp, Sony, Casio, Canon, Nikon, Olympus.

2. Topix — азиатский фондовый индекс, в расчет которого включены ценные бумаги компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся в 1-м сегменте Токийской биржи.

3. Hang Seng — самый важный фондовый индекс Гонконга, включающий в себя 34 ведущих компании страны, составляющие по уровню капитализации 65% от всех котирующихся на Гонконгской бирже ценных бумаг. Преобладающие отрасли — финансы, недвижимость, энергетика и многопрофильные корпорации.

Фондовые индексы России

1. РТС — российский фондовый индекс, определяющийся ценой акций эмитентов РФ, обладающих наивысшей ликвидностью и торгующихся на фондовой бирже РТС. В расчет берутся 50 компаний, среди которых предприятия нефтегазовой промышленности, сферы телекоммуникаций, металлодобычи и металлопереработки, розничной торговли, электроэнергетики и финансовой сферы. Сюда входят такие компании как Аэрофлот, Газпром, банк ВТБ, Сбербанк России, Татнефть, КАМаз, ЛУКойл, Норильский никель и др.

2. ММВБ — важнейший индикатор фондового рынка РФ, в состав которого берутся самые ликвидные акции 30 крупнейших эмитентов, котирующиеся на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Среди наиболее ярких представителей компаний, входящих в этот биржевой индекс, те же компании, что используются при расчете индекса РТС.

Многие мировые фондовые индексы имеют свои разновидности, каждый из которых включает свои характерные особенности.

Способы инвестирования с помощью основных фондовых индексов России

Если у инвестора появилось желание вложить свои деньги в целый портфель ценных бумаг, который обозначен в расчете одного из бенчмарков, ему будут доступны несколько способов. Среди таких:

• зеркальное инвестирование;
• паевые инвестиционные фонды;
• деривативы.

Далее о каждом из них подробнее.

Зеркальные инвестиции

Под зеркальным инвестированием понимается полное воспроизведение портфеля акций, из которых состоит определенный российский индекс, с учетом сохранения всех пропорций.

Данный способ может быть актуален для бенчмарков с небольшим количеством биржевых составляющих, типа MICEX 10.

Если иметь дело с широким индексом, то такой вид вложений является неоправданным, так как для этого потребуется постоянно покупать и продавать огромное количество акций вручную, а минимальная сумма, необходимая для повторения всей структуры фондового инструмента, составит минимум пару миллионов рублей.

Инвестиции в индексные паи или ПИФы

Весь смысл такого инструмента заключается в продаже прав на пропорциональную часть портфеля ценных бумаг (пая) среди широкого круга инвесторов. Но у таких продуктов есть ряд недостатков: они неликвидны, расчет производится только по истечению торговой сессии, также здесь нельзя совершать операции в Short (короткие продажи) и использовать кредитные плечи.

Но на фондовом рынке представлен еще один вид структурных продуктов, который называется ETF (торгуемые биржевые фонды).

Их преимуществами, по сравнению с ПИФами, являются высокая ликвидность, онлайн-котирование и возможность совершать продажи без покрытия. Но что самое главное, у таких инструментов очень низкие комиссии, поэтому ETF постепенно вытесняет классические взаимные фонды.

Покупка фьючерса

Фьючерсы — это производные инструменты на поставку или расчет, относительно какого-то актива (индекса) в будущем, но по заранее оговоренным ценам.

При этом фьючерсные контракты позволяют использовать кредитное плечо, т.е. при своих сделках трейдер апеллирует заемными средствами, что может потенциально увеличить его прибыль, но с другой стороны пропорционально повышает риски потери капитала.

Минусом данного инструментария является его срочность. Экспирация фьючерса происходит каждые три месяца, после этого периода придется покупать новый контракт. Поэтому данный способ больше относиться к спекулятивной торговле, а стратегия «купил и забыл» здесь неприменима.

Можно ли вкладывать деньги в индекс

Вообще, нет. Потому что индекс – это абстракция, условное понятие, которое придумали люди. Его нельзя купить, так же как нельзя купить, скажем, квадратный корень из какого-то числа.

Но можно делать инвестиции с учетом этого индекса. Причем двумя разными способами.

Самостоятельно скупать акции индекса

Вот открыли вы график индекса S&P 500. Посмотрели и увидели на нем относительно стабильный рост.

И вы стали думать, как бы на этом росте заработать.

Заработать можно так. Надо купить по нескольку акций всех компаний, которые входят в S&P 500. И тогда их суммарные ценовые колебания будут такими же, как на графике выше.

Но вот тут возникает проблема. Одна акция Амазона стоит 3 113 долларов. Акция Berkshire Hathaway (это знаменитая компания Уоррена Баффета) – 396 399 долларов.

И акции ведь не продаются по одной. Они продаются «пачками» – лотами. Сможете вы купить пачку акций Berkshire Hathaway? Вряд ли.

Чтобы купить акции всех компаний в индексе, нужны огромные деньги. Начинающему инвестору, тем более из России, а не из США или Евросоюза, это не под силу.

Но выход есть. Надо инвестировать в фонды.

Делать инвестиции через фонды

Они работают так. Допустим, все акции в индексе стоят 10 миллионов долларов. Фонд вкладывает в них эту сумму и скупает все акции. А потом как бы дробит их на очень маленькие кусочки. Например, на миллион «кусочков». Каждая часть купленных акций будет в итоге стоить 10 долларов.

Эти десять долларов может вложить любой начинающий инвестор. Если индекс повысится на 10 %, значит суммарный курс всех акций в нем повысится на 10 %. И инвестор увидит, как курс его «части», его «кусочка» из фонда подорожал на 10 % – его цена теперь составляет 11 долларов.

Через фонды можно покупать ценные бумаги самых разных индексов – и российских, и зарубежных. Чтобы это делать, вам надо познакомиться с инструментом под названием ETF. У меня скоро выйдет про него отдельная статья, а пока вот вам видео от банка Ак Барс про эти самые ETF.

Торговля биржевыми индексами

Сам биржевой индекс, как таковой, не может служить объектом для покупки или продажи, так как он представляет собой лишь сводную цену акций составляющих его компаний и не имеет под собой другой материальной основы. Однако это не мешает трейдерам зарабатывать на изменении цен фондовых индексов. Делается это посредством торговли опционами.

Практически на каждый фондовый индекс существует опцион, который можно купить или продать в ожидании подъёма или снижения цены. Торговля опционами на биржевые индексы практикуется как в качестве простой спекуляции на разнице курсов, так и для хеджирования рисков.

Торговля биржевыми индексами может иметь большую привлекательность для трейдера в силу того, что индекс, по своей сути – широко диверсифицированный финансовый инструмент. То есть он показывает положение вещей в отрасли в целом и мало зависит от курса акций отдельно взятой входящей в него компании. При инвестировании в биржевой индекс можно полностью отрешиться от таких понятий как анализ финансовых показателей отдельно взятой компании, полностью сосредоточившись на положении дел в отрасли в целом. Я хочу сказать, что если по объективным причинам, рост какой бы то ни было отрасли становится неизбежным, то это вовсе не означает того, что расти будут и акции всех компаний входящих в неё. В этом случае покупка опциона на биржевой индекс соответствующий данной отрасли выглядит менее рискованной сделкой, нежели покупка акций отдельно взятого предприятия из той же отрасли.

На этом пока всё. Удачных торгов и стабильного профита всем вам!

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Биржа , Фондовый рынок

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Индекс NASDAQ

Исторически биржа NASDAQ развивалась как электронная площадка, на которой были представлены фирмы, работающие в области Hi-Tech. Сама биржа делала первые шаги в своем развитии и предоставляла доступ к торгам с лояльными условиями листинга молодым компаниям, которые осваивали новейшие сферы деятельности. Биржа быстро набрала обороты. Сейчас NASDAQ — вторая по капитализации площадка в мире.

Мировые лидеры — Adobe Systems Incorporated, Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation включены в состав индекса NASDAQ.

NASDAQ Composite объединяет более 3 тысяч акций высокотехнологичных компаний из Америки и других стран. Это сводный индекс, который представлен всеми эмитентами, зарегистрированными на бирже NASDAQ. По движению индекса NASDAQ можно судить об изменении конъюнктуры рынка инноваций и высоких технологий.

В NASDAQ100 входят сто акций сферы технологий, которые не относятся к финансовому сектору, допускаются эмитенты из разных стран.

Отраслевые индексы NASDAQ объединяют предприятия одной сферы деятельности — банки, биотехнологии и фармацевтика, компьютерные технологии.

Что еще почитать и посмотреть

1. Что такое инвестиции.
2. Акции – что это за инструмент и как в них вкладывать.
3. Облигации – чем они выгоднее депозита в банке и как их выбирать.

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много новых статей про финансовые инструменты, стратегии инвестирования, общую грамотность в сфере экономики. Я думаю, они будут вам полезны и интересны, помогут избежать многих проблем в жизни, обрести финансовую независимость.

Скачайте и прочитайте вот эти электронные книги. Они от Города Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит проект «В своем доме», проходил там курсы по инвестированию, поэтому мы и рекомендуем вам материалы именно с этого ресурса. Он надежный и качественный.

1. Как стать финансово независимым через 1 год. Авторы объясняют, что вам надо поменять в своей жизни прямо сейчас, чтобы примерно через год выйти на финансовую независимость. А потом – только богатеть, зарабатывать все больше и больше денег.
2. 5 способов эффективно вложить 1000+ рублей. Все люди думают, что для инвестиций нужны огромные суммы. Это не так. Данное пособие – тому подтверждение. В нем разбираются примеры инвестиций очень маленьких денежных сумм – в 500-1000 рублей. Автор комментирует каждый пример, отмечает преимущества и недостатки.
3. 6 шагов к финансовой безопасности. Здесь речь пойдет не только о капиталовложениях, а вообще о том, что нужно делать, чтобы достичь финансовой стабильности в жизни, чувствовать себя финансово обеспеченным.

Теперь два платных курса. Первый – от того же Города Инвесторов: «Пассивный доход на автомате 2021». Это вебинар-практикум, он длится 10 дней. За 10 дней вы узнаете обо всех способах инвестирования и о том, как инвестировать свои деньги правильно, чтобы получать максимально высокие результаты.

Второй – «Личные финансы и инвестиции». Этот курс проходит в Нетологии – популярном онлайн-университете, которому Российская Федерация выдала официальную лицензию на образовательную деятельность. Курс проходит в формате видеоуроков, после которых надо прорешивать тесты.

Преподаватель сначала подведет вас к идее пассивного инвестирования. Он расскажет, почему опасно полагаться на пенсию, почему не надо пытаться зарабатывать на спекуляциях. А потом объяснит, чем пассивные инвестиции отличаются от активных и как их правильно делать.

Вы познакомитесь со всеми финансовыми инструментами: акциями, облигациями, ПИФами и ETF, научитесь правильно собирать инвестиционные портфели, делать ребалансировку и пр. Все объясняется понятным языком, сложного ничего нет.

Если вас интересует трейдинг на финансовом рынке, то вот подборка с курсами по трейдингу. Я намеренно начинаю ее с бесплатных программ, потому что, на мой взгляд, стабильно зарабатывать деньги на биржевой игре невозможно.

Всё.

Торговля фондовыми индексами

График фондового индекса не отличается от графиков других торговых инструментов, но многие трейдеры пытаются придумать какие-то отличия в них. На самом деле сложного в этом не более чем в торговле, например, CFD-контрактами на акции или валютными парами. Биржевые индексы можно анализировать практически любыми индикаторами, техническим анализом или свечным анализом. Не стоит пренебрегать и фундаментальными данными при торговле фондовыми индексами, но в этом случае придется отслеживать различные источники и анализировать большое количество информации.

Это не следует считать чем-то сверхъестественным, просто торговля по фундаменту требует немного специфического подхода к анализу данных. Рост фондовых индексов говорит о том, что акции компаний, входящие в него, укрепляются и растут, соответственно, если индекс падает, значит дела у компаний идут не очень.

Торговля с применением технического (графического) анализа

Фондовые индексы, как и другие инструменты, периодически формируют на графике фигуры технического анализа, которые можно применять для входа в сделку. При этом необходимо учитывать время работы фондовой биржи, на которой идет торговля фондовыми индексами. Учитывая, что биржа работает не круглые сутки, то на графике часто образуются гэпы которые, могут вносить некоторые коррективы при формировании графических паттернов.

Для внутридневной торговли разрывы цены не имеют критического влияния, но в этом случае лучше выбирать таймфреймы от 5 минут до 30. Это позволит проводить анализ на большем количестве свечей практически без гэпов. Наиболее удобными для определения фигурами являются Флаг, Вымпел, Голова и Плечи и их перевернутые варианты. Фондовые индексы иногда очень сильно реагируют на новостной фон, по этой причине новичкам лучше воздержаться от торговли первые полчаса работы биржи, индекс которой вы будете торговать.

Торговля от уровней

Следующий популярный вариант торговли фондовыми индексами — отскок от ключевых уровней поддержки или сопротивления. Существует несколько вариантов торговли от уровней, мы рассмотрим комплексный, с применением разворотных свечных паттернов: Молот (Hammer), Повешенный (Hanging Man), Перевернутый молот (Inverted hammer), Падающая звезда (Shooting star), Доджи (Doji) и Поглощение (Engulfing).

Отскок от уровней можно рассматривать на любых таймфреймах, при этом гэпы, возникающие на открытии сессии, не будут оказывать критического влияния. Но следует учитывать риски при среднесрочной торговле. Выставленный защитный ордер Стоп Лосс, попадая в разрыв цены, будет исполнен по самой невыгодной цене для трейдера.

Рассмотрим точки входа на примере торговли фондовым индексом S&P 500

На графике H1 мы видим фондовый индекс S&P 500. Рисуем уровни поддержки и сопротивления. Чем больше в истории цена торговалась возле какого-то значения, тем сильнее считается уровень и вероятность отскока существенно увеличивается (пробой также не исключается). Цена подошла к ключевому уровню сопротивления и в первый раз сформировала разворотный паттерн Падающая звезда, далее произошла отработка сигнала, и индекс направился вниз, дав трейдеру заработать некоторое количество пунктов.

График фондового индекса S&P 500

Через некоторое время цена вновь подошла к этому уровню и, протестировав его, в очередной раз сформировала Падающую звезду. Трейдер мог снова совершить сделку на продажу по правилам торговли свечными паттернами (Стоп Лосс за максимальное значение сигнальной свечи). В этом случае снова соотношение рисков к потенциальной прибыли было более чем 1:4.

График фондового индекса S&P 500

Данную торговую стратегию можно немного модифицировать, вместо горизонтальных уровней поддержки и сопротивления применять каналы, если таковые присутствуют на графике. В таком случае покупка будут осуществляться от нижней границы, а продажи от верхней границы канала. Учитывая, что фондовые индексы достаточно долго находятся в направленном движении, сделки лучше осуществлять по направлению тренда. Контртрендовые позиции принесут меньше прибыли и подвержены большим рискам.

График фондового индекса S&P 500

Индекс Russell 2000

Инвесторы считают Russell 2000 — индекс компаний малой капитализации, одним из лучших индикаторов фондового рынка. Многие небольшие фирмы работают в кооперации с крупными предприятиями. Любые изменения на рынке сразу отражаются на деятельности мелких компаний, так как они более чувствительны и менее устойчивы к колебаниям рыночной конъюнктуры. Падение индекса Russell 2000, вызывает ответную реакцию со стороны крупных компаний, акции которых также начинают снижаться. Эксперты давно заметили, что устойчивое снижение Русселл 2000 предшествует последующему снижению рынка и используют это при прогнозировании.