Стоп–лосс в трейдинге: комплексное руководство

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss). 

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается. 

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

О соотношении стоп лосс и тейк профита

Конкретного определения, при помощи которого можно было бы разделить «большой» и «малый» ордера Stop Loss и Take Profit просто не существует, да и не может существовать в принципе. Здесь все завязано исключительно на особенности торговой стратегии и волатильности торгового инструмента. Так, в случае со скальпинговыми сделками, длительность которых не превышает 5 минут, stop loss, установленный в диапазоне 5-10 пунктов, — вполне себе привычное явление на таких акциях как Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX). А вот если речь идет о ситуациях, в которых торговый инструмент имеет высокую волатильность, а мы говорим о долгосрочных сделках, то stop loss в пределе 10-15 пунктов просто неприемлем и не приведет ни к чему другому, кроме как к накоплению множества мелких убытков.

Каждому трейдеру необходимо отдавать себе отчет в том, какой уровень stop loss называется большим, а какой – малым. Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки.

Стратегии с использованием стоп лосс

При выборе способа использования стоп лосс на бирже трейдер должен понимать, что не существует универсального метода ограничения убытков

Установить stop loss недолго, как мы уже знаем, но перед этим следует все просчитать, принимая во внимание следующие факторы:

• тип финансового инструмента;
• волатильность;
• опыт и теоретические знания трейдера;
• степень агрессивности портфеля и др.

Фиксированный стоп-лосс не рекомендуется применять, если:

• сумма депозита исчисляется не десятками, а сотнями долларов;
• открыто много позиций различной направленности;
• у вас нет времени отслеживать состояние рынка.

Иными словами, данная стратегия предполагает высокий риск, который требует значительных временных и нервных затрат.

Отдельно стоит сказать о стратегии, которая применяется довольно часто и носит название безубыточной торговли. Условный ордер выставляется не ниже цены входа, а чуть выше зоны убытков. Здесь главное – следить за трендом, после того как котировки начали движение в правильном направлении.

Если вы видите, что миновали зону убытков и уверены, что рынок будет и дальше двигаться в нужную вам сторону, вы вправе отказаться от условного тейк-профита и перенести стоп-лосс дальше, следуя за трендом. Главное – не ошибиться в расчетах и успеть вовремя среагировать, если стоимость актива начнет снижаться.

Существует также улучшенная версия безубыточной торговли – стратегия, названная trailing stop, по условиям которой стоп-лосс будет перемещаться пропорционально изменению котировок. Здесь stop loss работает в автоматическом режиме. К примеру, стоимость акций выросла за день на 5%, соответственно, и стоп лосс переместится вверх на те же 5%, но не более, если выбранный тип сделки – покупка. Если же вы продаете активы, стоп лосс будет перемещаться вниз за ценой.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

• Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
• Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
• Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
• Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Краткое сравнение ордеров Stop Loss и Stop Limit

Разница в исполнении ордеров Stop Loss и Stop Limit

Взгляните на небольшую сравнительную таблицу, где показаны ключевые отличия ордеров Stop Loss и Stop Limit.

Ордера Stop Loss	Ордера Stop Limit
Гарантированное исполнение, а не цена	Гарантированная цена, а не исполнение
Частые проскальзывания цены	Нет проскальзываний цены
Цена исполнения может быть значительно хуже	Ваши позиции могут быть абсолютно уязвимы перед рисками

Одно из самых важных знаний, которыми вы должны обладать как трейдер – это то, как нужно управлять рисками.

Для этого, сначала вы должны научиться правильно устанавливать ордера Stop Loss и определять, где размещаются ордера других трейдеров.

Индикатор FXSSI.StopLossClusters для MT4 отображает уровни, где находится максимальное количество стоп-ордеров и может помочь Вам в принятии решений на основе этих знаний.

Но самое важное здесь то, чтобы вы применяли стопы в своей торговле. Применяйте любой тип стоп-ордера, описанный в этой статье, и сделайте их обязательным элементом вашей торговли

Совместимость с торговыми платформами

Не все торговые платформы поддерживают ордера Stop Limit.

Мы сравнили все основные торговые платформы для торговли на фондовом рынке и Форексе, и выяснили, в каких из них можно использовать все типы ордеров.

Торговая платформа	Ордера Stop Loss	Ордера Stop Limit
Robinhood	Да	Да
Ameritrade	Да	Да
eTrade	Да	Да
Thinkorswim	Да	Да
MetaTrader 5 (MT5)	Да	Да
MetaTrader 4 (MT4)	Да	Нет

Если вы Форекс-трейдер, использующий платформу MT4, то, к сожалению, вы не сможете воспользоваться ордерами Stop Limit.

Если же ваша торговая стратегия требует именно данный тип ордера, то вам следовало бы задуматься о переходе на торговую платформу следующего поколения MT5 от MetaQuotes.

Benefits and Risks of Stop-Loss and Stop-Limit Orders

Stop-loss and stop-limit orders can provide different types of protection for investors. Stop-loss orders can guarantee execution, but price and price slippage frequently occurs upon execution. Most sell-stop orders are filled at a price below the strike price; the difference depends largely on how fast the price is dropping. An order may get filled for a considerably lower price if the price is plummeting quickly.

Stop-limit orders can guarantee a price limit, but the trade may not be executed. This can saddle the investor with a substantial loss in a fast market if the order does not get filled before the market price drops through the limit price. If bad news comes out about a company and the limit price is only $1 or $2 below the stop-loss price, then the investor must hold onto the stock for an indeterminate period before the share price rises again. Both types of orders can be entered as either day or good-until-canceled (GTC) orders.

Choosing which type of order to use essentially boils down to deciding which type of risk is better to take. The first step to using either type of order correctly is to carefully assess how the stock is trading.

If the stock is volatile with substantial price movement, then a stop-limit order may be more effective because of its price guarantee. If the trade doesn’t execute, then the investor may only have to wait a short time for the price to rise again. A stop-loss order would be appropriate if, for example, bad news comes out about a company that casts doubt upon its long-term future. In this case, the stock price may not return to its current level for months or years (if it ever does). Investors would, therefore, be wise to cut their losses and take the market price on the sale. A stop-limit order may yield a considerably larger loss if it does not execute.

Another important factor to consider when placing either type of order is where to set the stop and limit prices. Technical analysis can be a useful tool here; stop-loss prices are often placed at levels of technical support or resistance. Investors who place stop-loss orders on stocks that are steadily climbing should take care to give the stock a little room to fall back. If they set their stop price too close to the current market price, they may get stopped out due to a relatively small retracement in price. They may also miss out when the price starts to rise again.

Методы и стратегии выставления Стоп Лосса на Форекс

Как ставить Стоп Лосс? Приведем некоторые способы.

Уровень экстремума

Предположим, у нас возникла рыночная ситуация, в которой мы решили, что бычий тренд продолжится. В таком случае мы открываем бычью позицию по нынешней котировке. Классический способ установки стопа в этом случае – чуть выше или ниже прошлого экстремума в зависимости от того, мы покупаем или продаем.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что Стоп Лосс не выставляется пункт в пункт. Всегда возможны рыночные колебания, которые могут случайно задеть открытый стоп, что приведет к ненужным убыткам

Поэтому пару пунктов добавляем или вычитаем в зависимости от типа сделки.

Стоп Лосс по большой свече

В этом случае Стоп Лосс выставляется выше или ниже большой свечи. Вопрос: как понять, что она имеет достаточный размер?

Посмотрите на видимую часть графика и найдите там среднюю по размеру свечу. Увеличьте ее в три раза, и приблизительно такой должна быть большая свеча для выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс по тренду

Ориентиром для выставления лося может служить и трендовая линия. Догадливый читатель мог уже понять, что для покупок стоп устанавливается чуть ниже нее, а для продаж – чуть выше. А немного опытный трейдер может сказать что-то типа такого: «а ведь трендовая линия будет постоянно перемещаться, так что, стоп тоже нужно менять?». Да, именно так.

Также ориентиром для страхования рисков может служить скользящая средняя, Стоп Лосс выставляется чуть выше или ниже нее.

Ключевые уровни

При выставлении Стоп Лосса можно ориентироваться и на уровни поддержки/сопротивления.

Ограничитель устанавливаем чуть выше первого, если покупаем и чуть выше второго – если продаем.

Волатильность

Волатильность тоже может быть хорошим критерием выставления стопов для интрадей-трейдинга.

Здесь можно посмотреть подробные данные о волатильности: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility. В списке находите желаемый инструмент и смотрите, какая средняя изменчивость цены за день.

Предположим, что мы хотим торговать парой фунт-доллар США, и это значение составляет 100 пунктов.

Здесь нам надо от уровня средней волатильности отнять расстояние, которое цена за сегодня уже успела пройти. Предположим, это 60 пунктов. В таком случае из 100 вычитаем 60 и получаем 40 потенциальных пунктов, которые цена может еще за сегодня пройти. Ну или же она может пройти 100 пунктов от цены открытия дневной свечи вниз.

Полезные статьи:

• Риск Менеджмент (в примерах) и Способы Управления Капиталом в трейдинге
• Как выставить Трейлинг Стоп (+советники и стратегии) Советы
• Правило Парето в трейдинге – Статистика и Правила успешной
• Как заработать на скальпинге (и сколько) – Методы и Стратегии
• Торговый План Трейдера (Примеры и образцы). Как составить и Советы

Недостаток этого метода в его субъективности. Но он позволяет приблизительно понять, сколько еще может выжать цена. Если же суммарно за день цена прошла 120 пунктов, можно выставить крошечный стоп-лосс в 10-20 пунктов, поскольку высока вероятность отката до среднедневной волатильности.

Здесь принцип такой же, как у трендовой линии или мувинга.

ATR

Этот метод рекомендуется каждому трейдеру. Для начала надо настроить и запустить индикатор Average True Range, который измеряет рыночную волатильность. Это усовершенствованный вариант позапрошлого способа. Его преимущество в том, что значение Стоп Лосса изменяется вместе с волатильностью.

Для начала надо посмотреть, какое значение имеет индикатор. В приведенном на картинке примере минимально возможный уровень стопа – 12 пунктов.

Рекомендуется умножить показания индикатора на какой-то коэффициент, величина которого определяется стратегией, степенью агрессивности торговли и экономических взглядов.

Критика метода ограничителя убытков

Главная причина противников выставления стопов – это непредсказуемые и хаотичные движения цены, когда тень свечи уходит в убыточную зону и срабатывает стоп, при этом цена в эту же минуту возвращается обратно и идет по заданному курсу.

Многие утверждают, что это манипуляции маркет-мейкеров, и в этом есть определенный смысл. Но нужно сказать, что это случается не так часто, как трейдеры ошибаются с аналитикой и цена не просто скачет, а идет не в сторону открытия сделки.

Мы не будем развивать этот холивар, но можно заметить, что решение о стопах всегда индивидуальное.

Важно понять один простой принцип: плохой Стоп Лосс – это лучше, чем его отсутствие. Конечно, если не ставить его наугад

Bottom line

Many traders neglect the Stop Loss. Trying to close the losing position manually, they start feeling pity for the trade and hoping that the market will reverse in the desired direction. As a rule, such actions lead to huge losses and drawdowns. Meanwhile, a correctly placed Stop Loss helps to limit losses by the level affordable according to the MM.

The use of the Take Profit prevents the trader from making more profit in certain cases. The reason for this is that it is placed at a short distance from the level where the position was opened and prevents the price from realizing its whole potential of movement. To use protective orders correctly, the trader should study their strategy well and make up their mind about the risks in the trade before they start working.

Author:

Где размещать стоп-лосс?

Как часто в трейдинге с вами случались ситуации, что цена задевала ваш стоп-лосс, а потом шла в сторону тейк-профита? Или вы пытались словить большое трендовое движение, но ваш стоп был выбит на коррекции? Вам начинает казаться, что рынок специально охотится за вашими стопами? На самом деле ваши стопы задеваются потому, что вы ставите их в те же самые места, как и большинство других трейдеров. Именно это делает вас легкой добычей для охотников за стопами. Но эту ситуацию можно изменить.

Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером. Что может служить этим барьером?

• Уровни поддержки и сопротивления.
• Недавние максимумы или минимумы свечей.
• Психологические уровни.

Ключом к постановке хорошего стоп-лосса является наличия как можно большего количества препятствий на пути цены.

Мы открываем короткую сделку по валютной паре USDCAD. Первое, что нам нужно отметить при открытии позиции на разворот – это область сопротивления. Мы будем использовать этот уровень для постановки стоп-лосса. Однако лучше всего будет не размещать стоп-лосс точно на уровне, а установить его на определенном расстоянии.

Часто цена повторно тестирует уровень, при этом нередко случаются ложные пробои. Наверняка вы знаете, как бывает обидно, если сначала стоп-лосс выбивается ценой, а затем цена идет в выбранном вами направлении. Поэтому мы всегда размещаем наш стоп за уровнем на некотором отдалении.

В дополнение к размещению стоп-лосса выше уровня сопротивления мы можем его установить выше последнего максимума свечи. Когда быки теряют контроль над ценой, для них становится сложно преодолеть последние максимумы, поэтому размещение нашего стопа на этом уровне обеспечивает дополнительную защиту для нашей позиции.

Часто трейдеры стремятся сократить размер своих стоп-лоссов. Это нормально, так как делая стопы более плотными, вы обеспечиваете лучшее соотношение риска к прибыли для своих позиций. Однако вы должны оставлять цене достаточно свободного пространство для движения.

Психологические уровни являются дополнительным барьером, который может сдерживать цену. Психологические уровни могут быть годовыми максимумами или минимумами, или же равняться круглым числам, таким как 1.0000 или 1.5000. Эти уровни всегда крайне важны, поскольку они действуют как психологические барьеры. Рынок движется людьми, и люди всегда реагируют на важный психологический уровень.

На нашем графике мы установили стоп-лосс выше годового максимума, так как мы ожидаем, что годовой максимум будет психологическим барьером, который еще сильнее обезопасит нашу позицию.

Определение стоп-лосса

То есть стоп-лосс — это ваша защита, которая не позволит по конкретной сделке потерять больше, чем вы были готовы потерять. Если стоп-лосса нет, то в сделке вы потенциально рискуете всем свои торговым депозитом. Если стоп-лосс стоит, то вы не потеряете больше заранее определённой суммы или % от всего торгового депозита.

Это очень удобно. Во-первых, удобно тем, что вам не нужно постоянно находиться у экрана и смотреть на график и вашу сделку. Вы можете провести анализ, открыть сделку, поставить тейк-профит и стоп-лосс и уйти заниматься другими делами. Если рынок пойдёт против вас, и прогноз не оправдается, то максимум, что вы потеряете, это ваш стоп.

Во-вторых, стопы помогают обезопасить себя от эмоционального фактора. Ведь часто бывает так, что трейдер входит в рынок, цена идёт против него, но он не хочет закрывать позицию. И психологических причин может быть много: может он не хочет закрывать минус, может не хочет признать, что ошибся, может он продолжает верить в своё торговое решение, но при этом забывает о рисках. А если выставить стоп-лосс, то можно больше не ломать голову. Либо прогноз себя оправдает, и сделка закроется в плюсе, либо нет, и тогда сработает стоп, не допустив больших потерь.

И это довольно важный момент. Это правильно, когда анализ проводится до входа в рынок. правильно, когда до открытия сделки трейдер составляет план, при каком развитии событий и где именно он собирается закрывать сделку с прибылью или выходить с убытком, чтобы не допустить больших потерь в одной единственной сделке.

И очень важно устанавливать стоп-лосс там, где, если туда приходит цена, становится понятно, что вы промахнулись, что прогноз был ошибочным, где логика вашего предыдущего решения перестаёт работать. Рассмотрим пример

Рассмотрим пример.

Видим, что цена долго двигалась в боковом движении. Допустим, в том месте, которое отмечено зелёным кружком, когда цена снова подошла к серой области поддержки, мы решили купить, рассчитывая на отскок.

Прежде чем купить, нам нужно решить, где мы будем выходить, если цена пойдёт против нас. Можно предположить, что пока цена будет в районе области поддержки или выше неё, то есть шансы на новую волну покупок. Но если продавцам удастся затолкать цену под поддержку, там могут быть уже новые продажи: начнут срабатывать стопы покупателей (а это продажи), и присоединятся продавцы, которые увидят, что поддержка превратилась в сопротивление.

То есть если цена окажется под уровнем, который станет уже сопротивлением, наша логика входа уже будет неактуальна. Поэтому стоп можно поставить как раз за нижнюю границу этой области, которая пока служит поддержкой.

И как мы видим, продавцы победили и увели цену вниз. И стоп спас нас от больших потерь, ведь следующий ближайший уровень поддержки, отмеченный зелёным цветом был довольно далеко от нашей цены открытия.

Конечно, могло быть так, что цена бы пробила подержку, но все продажи бы стал выкупать какой-нибудь крупный покупатель, желающий загрузить свою крупную сделку на покупку. И это бы привело к новому росту, цена бы снова поднялась выше поддержки и продолжила рост. И тогда бы нас закрыло по стоп-лоссу, но в итоге цена бы пошла в нашу сторону. Но мы этого заранее не знаем. И как видим в реальности цена повалилась вниз. И если бы не стоп, потери были бы весьма внушительными.

Поэтому всегда лучше перестраховаться, чтобы не потерять всё в одной сделке, а сохранить львиную долю капитала и воспользоваться им в следующей подходящей торговой ситуации.

Как установить тейк-профит?

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” —  приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль.На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов.А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия.Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее. 

Способы выставления ордера stop loss для открытых позиций

→ №1. Первое, что нужно учитывать – на какой валютной паре вы торгуете и ее волатильность на рынке Форекс

К примеру, EUR/USD за день приблизительно проходит 70-100 пунктов, и здесь важно поставить правильный стоп лосс так, чтобы его не зацепило случайным шумом (то есть тенью свечи или краткосрочным скачком)

→ №2. Кроме того, защитный stop loss можно выставлять на так называемых психологически важных уровнях (что называется, между двумя крайностями) – не  близко, но и не далеко, с учетом текущей позиции цены и волатильности выбранной валютной пары. Например, для EUR/USD это цены – 1,5000, 1,4500, 1,4000, 1,3000 и т.д, т.е. целые числа, при этом защитный ордер устанавливайте на +\- 15-20 пунктов от этих уровней

Трейдеры особо обращают внимание на психологичные уровни, так как цена очень часто отбивается от них

→ №3. Если не знаете, где и как установить stop loss, устанавливайте его на линиях поддержки или сопротивления – это практически то же самое, что и уровни последних локальных максимумов и минимумов (или экстремумах предыдущего дня). Только нужно смотреть, на каком таймфрейме вы сейчас торгуете. Это самый стандартный и эффективный вариант установки стоп лоссов.

→ №4. Защитный ордер стоп лосс  можно поставить на индикаторе скользящей средней (Moving Average или МА — усредненный показатель цены какой-то валютной пары). Для этого сперва наносим индикатор Moving Average на график, период ставим для нее 480 (для таймфрейма H1). Если волатильность изменится, то изменится и график линии МА (скользящая средняя будет или расти, или падать), поэтому волатильность отслеживать обязательно.

→ №5. Также, защитный stop loss можно выставить на дополнительных уровнях от скользящей средней – к примеру, +/- 10-15 пунктов, в зависимости от позиции, в которую вы входите (покупка валюты или продажа — Buy / Sell). Также на важных уровнях числовой последовательности Фибоначчи (это уровни 55, 89, 144, 277 и т.д.), которые также можно добавить в параметрах индикатора скользящая средняя (как это сделать читайте в статье про уровни Фибоначчи).

Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.

На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss: